거래소가 지난해부터 메릴린치증권에 대한 감리 실시한 결과 해당 증권사는 지난 2017년 10월부터 지난해 5월까지 미국 시타델증권으로부터 430개 종목에 대해 6220회의 허수성 주문을 수탁하고 약 80조원 거래를 처리한 것으로 드러났다. 이로인해 시타델 증권은 약 2200억원대의 매매차익을 시현한 것으로 추정된다.
특히 시타델 증권의 허수성 주문은 직접주문전용선(DMA, Direct Market Access)을 이용한 알고리즘 거래를 통해 시장 전반에 걸쳐 대규모로 광범위하게 이뤄진 것으로 보인다. 시타델은 최우선 매도호가 잔량을 소진해 호가 공백을 만든 후 일반 매수세를 유인하고 그 다음 보유 물량을 매도해 시세 차익을 획득하는 등 기 제출된 허수성 호가를 취소하는 행위를 반복했다.
거래소 측은 이에 "자본시장법 위반소지(시세조종 혐의 등)가 있다고 판단해 시타델 증권의 불공정 거래 여부에 대한 매매심리를 완료한 후 지난달 18일 그 결과를 금융위원회에 통보했다"면서 "DMA를 이용한 알고리즘 매매주문의 수탁행위에 대해 회원사들의 주의를 요한다"고 당부했다.
[디지털뉴스국 김규리 기자]
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